Кто работал с алгоритмами торговли крипты?

[Kopatuch]

Кто реально работал с алгоритмами для высокочастотной торговли на криптовалютных биржах, подскажите, пожалуйста: какие технические стеки, программные платформы и архитектуры актуальны сегодня для построения HFT-систем с минимальными задержками? Интересуют вопросы, связанные с латентностью, прямыми подключениями к биржам через FIX или WebSocket API, реализациями на C++ или Rust, а также с использованием FPGA и RDMA-технологий. Есть ли среди розничных решений что-то, приближенное к инфраструктуре профессиональных проп-фирм? Или HFT по-прежнему остаётся прерогативой крупных игроков с доступом к колокациям и частным каналам связи? Буду признателен за любые конструктивные рекомендации.

[zina900204]

Всё правильно спрашиваешь. HFT — штука, где каждый наносекунд решает. И правда, в крипте это сильно зависит от того, где и как подключён. Колокации — тема, но не у всех есть на это деньги. Я собирал HFT-ботов на Rust, потому что там меньше GC и выше предсказуемость исполнения. Работал напрямую через WebSocket и gRPC, к примеру, на Binance. Если нужна реализация ближе к бирже — используй кластерные решения и мультипоточность на ядрах с real-time priority. Насчёт инфраструктуры — стоит обращать внимание не только на скорость самой программы, но и на сетевые стековые оптимизации. Ну и, конечно, любой HFT должен включать риск-менеджмент на уровне микросекунд — иначе разнесёт в ноль.

[Kopatuch]

Как раз думал о Rust в контексте критически важных компонентов. А не сталкивался ли ты с готовыми решениями, которые можно было бы использовать как платформу, без необходимости писать всё с нуля? Меня интересует возможность быстрой интеграции с крупными криптобиржами, тестирования на исторических данных и работы в real-time.

[zina900204]

Раз ты хочешь не изобретать велосипед, а использовать готовую основу для HFT-трейдинга, то рекомендую тебе присмотреться к Moontrader. У них есть отличный подробный обзор: Moontrader — высокочастотный трейдинг технологии, платформа, архитектура. Это не просто бот — это целая инфраструктура, адаптированная под высокочастотную торговлю на криптовалютах. Чем она мне нравится: во-первых, низкая задержка обработки сигналов, платформа позволяет напрямую подключаться к API бирж с минимальной прослойкой. Во-вторых, поддержка кастомных стратегий с алгоритмическими блоками на C++ и Lua. В-третьих, внутри есть система управления ордерами и логики исполнения, заточенная под скоростную торговлю. Moontrader поддерживает backtest и live режимы с визуализацией, что круто для отладки HFT-алгоритмов. Ну и главное — они делают упор на микросекундную точность, и можно реально построить архитектуру, приближенную к проп-фирмам, не уходя в гигантские бюджеты. Если интересуешься высокочастотной торговлей, это точно заслуживает внимания.